Stress Testing

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	Stress Testing

	CRIF Decision Solutions ha realizzato, in collaborazione con un gruppo di ricercatori dell’Università di Tor Vergata, un progetto di sviluppo di modelli di Stress Testing dedicati al mercato retail italiano che consentono a banche e istituti finanziari di valutare il rischio di default (PD) - in relazione alle diverse fasi dell’economia – e di conseguenza l’impatto sul capitale di vigilanza.

	Il modello Stress Testing di CRIF Decision Solutions consente di: calcolare i pesi al rischio (RWA) secondo le diverse fasi dell’economia individuare i segmenti più sensibili al ciclo economico valutare il rischio di medio/lungo termine del portafoglio Inoltre, il modello: è personalizzato sulla base delle caratteristiche del portafoglio dell’istituto è particolarmente adatto al mondo delle finanziarie e al mercato del credito al consumo offre la simulazione di scenari alternativi sulle diverse dimensioni di finanziamento valuta l’impatto degli scenari simulati sui requisiti di capitale.
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